DA172 - Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa

[pilot]

Lời mở đầu
Trong những năm vừa qua, cùng với những thành tựu đổi mới của đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những đổi mới sâu sắc đóng góp vào việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, mở rộng quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới . Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường cũng có nhiều khó khăn , tồn tại , những rủi ro tiềm ẩn gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh và uy tín của các ngânhàng.
Đặc biệt , trong xu thế tự do hoá tài chính hiện nay, việc điều hạn chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam đã dần dần từng bước chuyển sang sử dngj các công cụ gián tiệp, việc quy định trần lãi suất cho vay đối với các NH
TM đã được bãi bỏ thay bằng việc công vố lãi suất cơ bản cùng với sự cho phép các biên độ dao động. Lãi suất đã bước đầu được tự do hoá với việc NHNN bỏ cơ chế khống chế lãi suất cho vay ngoại tệ với các NHTM, điều này dẫn đến những biến động thường xuyên của lãi suất thị trường. Trước những diễn biến lãi suất tăng, giảm như vậy, nhiều NHTM Việt Nam đã phải chịu thiệt hại và bị suy giảm khả năng sinh lợi. Mặc dù một số NHTM đã nhận thức được vấn đề này, nhưng chưa ngân hàng nào có được hệ thống quản lý rủi ro một cách hoàn thiện Nếu tình tràng này tiếp tục kéo dài , trong tương lai các ngân hàng có thể phải gánh chiụu những hậu quả nặng nên hơn, thậm chí gây ảnh hưởng đến sự an toàn trong kinh doanh của ngân hàng cũng như sự an toàn của cả hệ thống. Vì thế, việc đi sâu nghiên cứu về “Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa“ phù hợp là rrất cần thiết và quan trọng với mỗi ngân hàng.
Đó cũng chính là lý do vì sao em chọn đề tài này.
Đề án được chia làm ba phần :
-Phần 1: Lời mở đầu
-Phần 2: Nội dung
-Phần 3: Kết luận

[pilot]

MỤC LỤC

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 2 : NỘI DUNG
Chương 1 : Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng
1. Khái niệm cơ bản vè rủi ro lãi suất:
1.1. Ví dụ
1.1.1. Ví dụ:
1.1.2 Tình trạng tái tài trợ:
1.2.2 Tình trạng tái đầu tư ( kì hạn của tài sản nhỏ hơn nguồn tài trợ)
1.1.3 Kết luận:
1.2 Khái niệm:
2. Nguyên nhân rủi ro lãi suất
2.1 Sự không phù hợp về kì hạn của nguồn và tài sản được đo bảng khe hở lãi suất.
2.2 Sự thay đổi của lãi suất thị trương ngoài dự kiến:
3 Các nhân tố phản ánh rủi ro lãi suất:
3.1 Khe hở lãi suất ( interest rate gap)
3.2 Sự thay đổi của lãi suất thị trường
3.3 Các diễn biến của rủi ro lãi suất
3.3.1 Lãi suất thay đổi không cùng mức độ
3.3.2 Mức độ nhạy cảm lãi suất
4. Phương pháp xác định rủi ro lãi suất
4.1. Phân tích khoảng cách:
4.2 Phân tích khoảng thời gian tồn tại
5 Mô hình đo lường rủi ro lãi suất
5.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn
5.2. Mô hình thời lượng (thiếu)
5.3 Mô hình định giá lại

Chương 2: Một số rủi ro lãi suất cơ bản trong họạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam
1. Mất khách hàng do lãi suất cho vay cao.
2. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất đầu vào thấp :
3. Rủi ro mua cao bán thấp :
4. Huy động vốn với lãi suất cố định, nhưng cho vay theolãi suất thả nổi

Chương 3: Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất
1. Phòng ngừa lãi suất bằng các mô hình đo độ rủi ro lãi suất
1.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn
1.2 Mô hình thời lượng:
1.3 Mô hình định giá lại
2. sử dụng các nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro lãi suất
2.1 Hợp đồng tài chính tương lai:
2.1.1 Nghiệp vụ phòng chống thế đoản:
2.1.2. Nghiệp vụphòng chống thế trường:
2.2 Hợp đồng quyền lãi suất:
2.2.1 Hợp đồng quyền bán bù đắp những tổn thất khi lãi suất tăng:
2.2.2 Hợp đồng quyền mua bù đắp những tổn thất dolãi suất giảm
2.3 Hợp đồng trao đổi lãi suất:
2.4 Lãi suất trần, sàn và sự kết hợp:
2.4.1 Trần lãi suất:
2.4.2 Sàn lãi suất:
2.4.3 Khoảng trần –sàn lãi suất
3 Sử dụng chiến lược quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất:
3.1 Những khoản nợ nhạy cảm lãi suất:
3.2 Phương pháp đo lường khe hở nhạy cảm lãi suất:
3.2.1 Những kỹ thuật dựa trênmáy tính
3.2.2 Phương pháp quản lý khe hở năng động
3.2.3 Phương pháp khe hở theo hệ số nhạy cảm lãi suất
4. Sử dụng kỳ hạn hoàn vốn và kỳ hạn hoàn trả để hạn chế rủi ro lãi suất
5. Kiểm tra danh mục tích sản, tiêu sản thay đổi theolãi suất thị trường:
5.1 Khi lãi suất tăng:
5.2 Khi lãi suất giảm
6. Một số biện pháp phòng ngừa khác:
6.1 áp dụng lãi suất thả nổi
6.2 áp dụng chính sách mềm dẻo cho các khoản vay: